Analisis pengaruh Monday effect, Friday effect, dan Pre-holiday effect terhadap return saham (studi anomali kalender pada sektor pertambangan periode 2017)

Qurratuaini, Salma Afifah (2018) Analisis pengaruh Monday effect, Friday effect, dan Pre-holiday effect terhadap return saham (studi anomali kalender pada sektor pertambangan periode 2017). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (12kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (24kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (37kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (401kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (471kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (373kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (434kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (40kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (101kB) | Request a copy

Abstract

Teori Efficient Market Hypothesis menjelaskan mengenai harga saham yang tidak dapat diprediksi melalui harga masa lalu. Namun kenyataannya ada kecenderungan harga saham bergerak lebih fluktuatif pada hari atau bulan tertentu dalam tahun yang membentuk pola musiman dari return saham secara berulang yang disebut dengan anomali pasar. Anomali ini dipengaruhi oleh faktor psikologi investor, keadaan emiten, dan informasi yang tersebar di pasar yang akan berdampak pada ketidakstabilan pergerakan return saham. Anomali-anomali tersebut diantaranya adalah Monday effect, Friday effect, dan Pre-holiday effect. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, (2) untuk mengetahui terjadinya Monday effect pada perdagangan saham, (3) untuk mengetahui terjadinya Friday effect pada perdagangan saham, (4) untuk mengetahui terjadi Pre-holiday effect pada perdagangan saham, dan (5) untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan variabel dummy untuk Monday effect dan Friday effect dan uji beda t untuk Pre-holiday effect dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 20. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Monday effect berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan, Friday effect berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan, Pre-holiday effect berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan, dan Monday effect, Friday effect, serta Pre-holiday effect secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Monday effect; Friday effect; Pre-holiday effect; return saham
Subjects: Financial Economics, Finance > Capital
Financial Economics, Finance > Investment
General Management > Financial Management
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen
Depositing User: Salma Afifah Qurratuaini
Date Deposited: 14 Nov 2018 01:35
Last Modified: 14 Nov 2018 01:35
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/16466

Actions (login required)

View Item View Item