Analisis pengaruh Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham: Studi pada indeks LQ 45 periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016

Irawan, Nurhusnina Nisrin (2017) Analisis pengaruh Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham: Studi pada indeks LQ 45 periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER.pdf

Download (119kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (157kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (233kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (238kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (316kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (551kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (125kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (120kB)

Abstract

Return saham merupakan ukuran yang dilihat oleh investor yang akan melakukan investasi pada suatu perusahaan. Menurut Ang (1997) dalam Adiliawan (2010) konsep return adalah tiingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Return saaham merupakan income yang diperoleh oleh pemegang saham sebagai hasil dari investasinya di perusahaan tertentu. Dengan demikian, return saham merupakan tingkat hasil pengembalian yang akan diperoleh investor atas investasinya terhadap saham suatu perusahaan Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapt dipergunakan sebagai parameter, salah satunya adalah laporan keuangan. Para investor membutuhkan informasi-informasi pada laporan keuangan untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi dalam investasi tersebut, return yang akan diperoleh dari investasi tersebut, dan investor juga mengetahui kapan harus membeli atau menjual saham. Secara tidak langsung melalui informasi-informasi tersebut akan mempengaruhi perdagangan saham setiap harinya dan return saham setiap harinya, sehingga return yang diperoleh para investor akan sesuai dengan informasi yang diterima oleh para investor. Dalam pasar modal yang efisien, investor hanya dapat memperoleh return yang normal karena tidak ada pola pergerakan harga yang bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten. Namun dalam praktiknya ternyata masih terjadi beberapa penyimpangan dari teori pasar modal efisien tersebut, dimana penyimpangan itu salah satunya anomali musiman (anomaly seasional). Anomali tersebut menyebabkan adanya return yang tidak random, akan tetapi dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu dan hal tersebut bertentangan dengan hipotesis mengenai efisiensi pasar modal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Monday effect; Weekend effect; return saham;
Subjects: General Management > General Publications of Management
General Management > Management of Investment, Capitalization
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen
Depositing User: Rasyida Rofiatun Nisa
Date Deposited: 31 Jan 2019 06:08
Last Modified: 31 Jan 2019 06:08
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/18505

Actions (login required)

View Item View Item