Penentuan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas hidup dengan tingkat bunga stokastik

Atika, Nurul (2016) Penentuan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas hidup dengan tingkat bunga stokastik. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_COVER.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK.pdf

Download (200kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf

Download (312kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB III)
6_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (803kB)
[img] Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (595kB)
[img] Text (BAB V)
8_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (392kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (198kB)

Abstract

INDONESIA Perusahaan asuransi sering menawarkan beberapa kontrak asuransi diantaranya anuitas, yaitu suatu pembayaran dalam jumlah tertentu, yang dilakukan setiap selang waktu tertentu, dengan bunga tertentu secara berkelanjutan. Dalam menentukan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas hidup tingkat bunga dapat diasumsikan tetap, namun pada kenyataanya tingkat bunga tidak konstan dari waktu ke waktu dikarenakan beberapa faktor diantaranya kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, jangka waktu, dll. Sehingga, dalam menentukan APV tidak mencerminkan pada kenyataan. Dalam menentukan APV atau nilai yang dibayarkan untuk mendapatkan pembayaran sebesar 1 setiap awal periode selama n periode, perlu memperhatikan fluktuasi tingkat bunga yang akan datang. Untuk mengatasi fluktuasi tingkat bunga dapat menggunakan model stokastik. Dalam skripsi ini, tingkat bunga untuk menentukan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas hidup akan dimodelkan secara stokastik. Simulasi perhitungan yang digunakan untuk menentukan APV dari anuitas hidup dengan mengasumsikan tingkat bunga stokastik pada skripsi ini menggunakan tabel mortalita tahun 2011. ENGLISH The insurance companies often offer some insurance contracts include an annuity, which is a payment of a certain amount, which is carried out for a specified time, with a particular interest in a sustainable manner. In determining the Actuarial Present Value (APV) of a life annuity can be assumed fixed interest rate, but in fact the interest rate is not constant over time due to several factors, including funding requirements, competition, governmental policy, duration, etc. Thus, in determining the APV does not reflect the reality. In determining the APV or the amount paid to obtain a payment of 1 each beginning of the period for n periods, need to pay attention to interest rate fluctuations to come. To cope with interest rate fluctuations may use stochastic models. In this paper, the interest rate to determine the Actuarial Present Value (APV) of the life annuity will be modeled stochastically. Simulation calculations used to determine the APV of life annuity with stochastic interest rate assumed in this thesis using mortality tables in 2011.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Actuarial Present Value (APV); Anuitas; Gerak Brown; Proses Poisson;
Subjects: Mathematics > Data Processing and Analysis of Mathematics
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika
Depositing User: rofita fita robi'in
Date Deposited: 10 May 2019 07:37
Last Modified: 10 May 2019 07:37
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/20200

Actions (login required)

View Item View Item