Aplikasi Model Indeks Tunggal pada Pembentukan Portofolio Optimal

Elis Ratna Wulan, Elis (2012) Aplikasi Model Indeks Tunggal pada Pembentukan Portofolio Optimal. In: Konferensi Nasional Matematika XVI, 3 - 6 Juli 2012, Universitas Padjadjaran Jatinangor.

[img]
Preview
Text
keuangan_3.pdf

Download (122kB) | Preview

Abstract

Investor menginvestasikan dananya ke dalam saham yang mempunyai return tinggi dengan resiko minimal. Sampel yang digunakan adalah saham aktif berdasarkan perdagangan dan membagi dividen selama tiga tahun berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor yang rasional akan menginvestasikan dananya ke dalam portofolio optimal yang terdiri dari saham yang konsisten menjadi kandidat walaupun dihitung dengan basis periode yang berbeda.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: model indeks tunggal, excess return to beta, cut off rate, kandidat portofolio, portofolio optimal
Subjects: Applied mathematics > Mathematical Optimization
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika
Depositing User: Mrs Elis Ratna Wulan
Date Deposited: 07 Sep 2016 10:10
Last Modified: 16 Sep 2016 05:40
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/2266

Actions (login required)

View Item View Item