Analisis perbandingan abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread pada masa sebelum dan sesudah stock split: Studi kasus pada perusahaan go public di BEI periode 2014-2018

Sellya, Hikmah (2020) Analisis perbandingan abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread pada masa sebelum dan sesudah stock split: Studi kasus pada perusahaan go public di BEI periode 2014-2018. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (94kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (118kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (451kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (598kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (390kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (533kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (116kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (212kB) | Request a copy

Abstract

Stock split merupakan suatu tindakan perusahaan yang umumnya bertujuan untuk menjadikan saham yang lebih likuid. Stock split juga dapat memberikan sinyal kepada investor tentang kondisi perusahaan saat ini dan kondisi perusahaan dimasa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dugaan tersebut. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis apakah terdapat perbedaaan antara abnormal return, trading volume activity, dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini dilakukan pada 30 perusahaan yang terdaftar di BEI dan melakukan stock split selama periode 2014-2018.Uji analisis yang digunakan adalah uji paired samples t-test. Periode pengamatan 15 hari yaitu t=-7,t=0, dan t=7 dengan metode purposive sampling yang menjadi dasar pengambilan sampel dan pemacahan saham sebagai event study. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tiga kesimpulan yaitu pertama, tidak terdapat perbedaan Abnormal Return saham sebelum dan sesudah stock split. Kedua, terdapat perbedaan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan sesudah stock split. Ketiga tidak terdapat perbedaan Bid-Ask Spread saham sebelum dan sesudah stock split. Artinya Abnormal Return dan Bid-Ask Spread tidak mendapat reaksi yang positif dari pasar, sedangkan Trading Volume Activity (TVA) yang mendapatkan reaksi positif dari pasar.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: stock split; abnormal return; trading volume activity; bid-ask spread; finance
Subjects: Econmics
General Management > Financial Management
General Management > Management of Investment, Capitalization
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen
Depositing User: Hikmah Sellya
Date Deposited: 22 Sep 2020 06:26
Last Modified: 22 Sep 2020 06:26
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33661

Actions (login required)

View Item View Item