Analisis abnormal return saham dan volume perdagangan saham pada fenomena January Effect : Studi pada kelompok saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

Aenun, Nadia Asri (2020) Analisis abnormal return saham dan volume perdagangan saham pada fenomena January Effect : Studi pada kelompok saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftar isi.pdf

Download (118kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (306kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (280kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (554kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (431kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (179kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (324kB) | Request a copy

Abstract

January Effect ialah situasi yang terjadi dipasar modal yang mana dibulan Januari cenderung rata-rata return pengembalian bulanannya lebih tinggi dibanding dengan bulan lainnya. Dengan adanya peristiwa tersebut biasanya mempengaruhi harga saham dan volume perdagangan saham sehingga investor mendapatkan abnormal return. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah January Effect pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2015-2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dan dari metode tersebut terdapat 27 perusahaan yang masuk ke dalam kriteria. Penelitian ini menggunakan metode event study, dimana dalam penelitian ini event window tersebut terdiri dari 20 hari sebelum January Effect dan 20 hari sesudah January Effect. Untuk mejawab hipotesis penelitian, maka digunakan Statistik Deskriptif, Uji Normalitas Kolmogrov-smirnov, Uji Paired Sample T Test serta Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukan bahwa abnormal return saham pada tahun 2015-2019 tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan dilihat dari nilai thitung 0.657 < nilai ttabel 1.70562. Volume perdagangan saham pada tahun 2015-2019 tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan dilihat dari nilai thitung 0.577 > ttabel 1.70562. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukan bahwa pada periode 2015-2019 baik abnormal return saham maupun volume perdagangan saham tidak terdapat perbedaan yang tidak signifikan serta terjadi penurunan abnormal return dan volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah January Effect.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: January Effect;Abnormal Return;Volume Perdagangan Saham;LQ45
Subjects: General Management
General Management > Financial Management
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen
Depositing User: Nadia Asri Aenun
Date Deposited: 07 Apr 2021 06:49
Last Modified: 07 Apr 2021 06:49
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/38148

Actions (login required)

View Item View Item