Pendekatan Metode VAR-GARCH pada Pemodelan Keterkaitan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kurs Dollar Amerika dan Harga Emas Dunia

Fikriah, Dwi (2017) Pendekatan Metode VAR-GARCH pada Pemodelan Keterkaitan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kurs Dollar Amerika dan Harga Emas Dunia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (10kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (163kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (646kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (772kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (664kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (366kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (184kB) | Request a copy

Abstract

Model VAR-GARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu Multivariat yang bersifat heteroskedastisitas. Penelitian ini membahas pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia. Pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia dilakukan beberapa tahap diantaranya yaitu: identifikasi kestationeran, penentuan panjang lag,uji kausalitas granger, menentukan model VAR, analisis VAR, checking diagnostic, uji heteroskedastisitas, estimasi model VAR-GARCH, checking diagnostic VAR-GARCH. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model VAR(3)-GARCH (1,1) adalah model terbaik

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Vector Autoregressive (VAR);Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)
Subjects: Econmics
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika
Depositing User: Dwi Fikriah
Date Deposited: 07 May 2018 03:52
Last Modified: 07 May 2018 03:52
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/8972

Actions (login required)

View Item View Item