Estimasi probabilitas kebangkrutan perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan pemodelan dinamika surplus tanpa investasi dan dengan investasi

Kamilah, Husna (2025) Estimasi probabilitas kebangkrutan perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan pemodelan dinamika surplus tanpa investasi dan dengan investasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover_Husna Kamilah.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak_Husna Kamilah.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarism_Husna Kamilah.pdf Download (352kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi_Husna Kamilah.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1_Husna Kamilah.pdf Download (269kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2_Husna Kamilah.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3_Husna Kamilah.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4_Husna Kamilah.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5_Husna Kamilah.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka_Husna Kamilah.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran_Husna Kamilah.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Industri asuransi menghadapi risiko kebangkrutan akibat ketidakpastian klaim dan volatilitas pasar keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung probabilitas kebangkrutan perusahaan asuransi di Indonesia dengan menggunakan model Cramér-Lundberg. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan Prudential Indonesia selama periode 2006-2024. Estimasi probabilitas kebangkrutan dilakukan melalui dua skenario, yaitu tanpa investasi, dan dengan investasi melalui pendekatan simulasi Monte Carlo. Pada skenario tanpa investasi, model surplus hanya mempertimbangkan arus premi dan klaim, sedangkan pada skenario dengan investasi, model diperluas dengan memasukkan unsur fluktuasi return aset sebagai faktor risiko tambahan. Kedua skenario diuji menggunakan data aktual dan melalui stresstest terhadap klaim untuk mengevaluasi ketahanan model terhadap kondisi ekstrem. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan surplus pada periode 2007-2012 dapat menurunkan probabilitas kebangkrutan tahunan secara signifikan. Selain itu, penambahan faktor stokastik berupa fluktuasi return investasi menyebabkan estimasi probabilitas kebangkrutan cenderung lebih tinggi dibandingkan pendekatan deterministik tanpa investasi. Skenario stresstest pada klaim juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah klaim berbanding lurus dengan meningkatnya probabilitas kebangkrutan.

Actions (login required)

View Item