Pengaruh investor attention terhadap return, likuiditas, dan volatilitas return saham pada perusahaan manufaktur periode 2012-2016

Dewi, Lisna Elianita (2018) Pengaruh investor attention terhadap return, likuiditas, dan volatilitas return saham pada perusahaan manufaktur periode 2012-2016. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (989kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Da9_ftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy

Abstract

Berinvestasi biasanya melalui internet, atau dengan kata lain melalui google. Karena informasi yang disediakan di internet lengkap serta tidak harus datang langsung ke perusahaan yang bersangkutan dan tidak memakan banyak waktu. Dengan perkembangan informasi ini membuat perusahaan mempublikasikan setiap informasi perusahaan melalui website perusahaan mereka. Dengan banyaknya investor yang memperhatikan lewat internet/google akan mempengaruhi likuiditas dan volatilitas return saham. Dengan likuiditas saham dan volatilitas perusahaan dikatakan sesuai dengan harapan investor akan mempengaruhi saham perusahaan di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari Investor Attention yang diproksikan dengan Google Insight (GI) terhadap Return, Liukiditas, dan Volatilitas Return Saham secara parsial pada perusahaan manufaktur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan historical data saham di Yahoo Finace (finance.yahoo.com) dan Google Search Volume (www.google.com/trends) data yang digunakan data sekunder. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 5 tahun. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan Uji T dengan program Eviews 9 untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Investor Attention terhadap Return, Likuiditas, dan Volatilitas Return Saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Investor Attention berpengaruh positif terhadap Likuiditas hal ini terlihat dari nilai thitung Investor Attention (GI) sebesar 2.906474 dan taraf signifikansinya sebesar 0.0058 yang lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Dan Investor Attention berpengaruh positif terhadap Volatilitas Return Saham, hal ini terlihat dari nilai thitung Investor Attention (GI) sebesar -2.337716 dan taraf signifikansinya sebesar 0.0232 yang lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05. Sedangkan untuk variabel Return tidak berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai thitung Investor Attention (GI) sebesar – 1.287851 dan taraf signifikansinya sebesar 0.2034 yang lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,05, ini dikarenakan bentuk pasar modal di Indonesia belum mencapai efisien dalam bentuk lemah dan sesuai dengan kondisi pasar modal Indonesia yang masih tergolong emerging market.

Actions (login required)

View Item