Analisis tail value at risk menggunakan metode normal power spproximation pada risiko ssuransi: Studi kasus evaluasi risiko underwriting dan risiko kredit pada perusahaan asuransi jasa Indonesia tahun 2023

Maharani, Tasya Putri (2025) Analisis tail value at risk menggunakan metode normal power spproximation pada risiko ssuransi: Studi kasus evaluasi risiko underwriting dan risiko kredit pada perusahaan asuransi jasa Indonesia tahun 2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skplagiarism.pdf.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf.pdf Download (423kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pf.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi risiko underwriting dan risiko kredit pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan Tail Value at Risk (TVaR) berbasis Normal Power Approximation (NPA). TVaR dipilih karena merupakan ukuran risiko yang lebih konservatif dibandingkan Value at Risk (VaR), karena mampu memperkirakan rata-rata kerugian dalam kondisi ekstrem. Metode NPA digunakan untuk mengoreksi ketidaksesuaian asumsi distribusi normal, dengan mempertimbangkan skewness dan kurtosis dari data. Dalam penelitian ini, risiko underwriting dimodelkan menggunakan distribusi lognormal karena data menunjukkan karakteristik right skewed dan heavy-tailed, sedangkan risiko kredit dimodelkan dengan distribusi normal yang sesuai dengan data yang bersifat simetris. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai TVaR untuk risiko underwriting mencapai Rp 469,43 miliar dan untuk risiko kredit sebesar Rp 443,60 per triwulan pada tingkat kepercayaan 99%. Namun, evaluasi terhadap data aktual tahun 2023 menunjukkan tidak terdapat kerugian aktual untuk kedua jenis risiko tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa Jasindo berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat dan cenderung melakukan overestimate, yang justru menjadi langkah konservatif dalam pengelolaan risiko asuransi. Oleh karena itu, penggunaan TVaR berbasis NPA direkomendasikan sebagai pendekatan utama dalam strategi manajemen risiko yang adaptif dan berbasis pada karakteristik distribusi empiris data historis.

Actions (login required)

View Item