Bintang, Ilham (2026) Analisis abnormal return, trading volume activity dan foreign flow sebelum dan sesudah pengumuman rebalancing indeks morgan stanley capital international: Studi pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang masuk Indeks Morgan Stanley Capital International Global Standar periode 2024-2025. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (247kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (227kB) | Preview |
|
|
Text (BEBAS PLAGIAT)
BEBAS PLAGIAT.pdf Download (37kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (275kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB 1.pdf Download (391kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai reaksi pasar modal terhadap pengumuman rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) dengan menganalisis perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan foreign flow sebelum dan sesudah pengumuman rebalancing indeks MSCI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan metode event study pada lima perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tergabung dalam indeks MSCI Global Standard periode 2024–2025. Periode pengamatan dilakukan selama 11 hari bursa, yaitu lima hari sebelum pengumuman rebalancing indeks MSCI (t−5 sampai t−1) dan lima hari sesudah pengumuman rebalancing indeks MSCI (t+1 sampai t+5). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, serta uji hipotesis paired sample t-test pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara deskriptif nilai rata-rata abnormal return, trading volume activity, dan foreign flow mengalami peningkatan setelah pengumuman rebalancing indeks MSCI. Namun, berdasarkan hasil uji hipotesis, abnormal return tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman rebalancing indeks MSCI dengan nilai signifikansi sebesar 0,502. Sebaliknya, trading volume activity menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Sementara itu, foreign flow tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,291. Temuan ini menunjukkan bahwa pengumuman rebalancing indeks MSCI memperoleh respons pasar yang tercermin melalui perubahan aktivitas perdagangan saham, namun tidak diikuti oleh perubahan abnormal return maupun aktivitas investor asing secara signifikan. Dengan demikian, informasi mengenai rebalancing indeks MSCI lebih banyak memengaruhi aktivitas perdagangan dibandingkan perubahan keuntungan abnormal dan perilaku transaksi investor asing.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | EVENT STUDY; MSCI; ABNORMAL RETURN; TRADING VOLUME ACTIVITY; FOREIGN FLOW; SAHAM; INDEKS; REBALANCING |
| Subjects: | Accounting > Financial Reporting General Management > Financial Management General Management > Managerial Accounting General Management > Management of Investment, Capitalization |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Ilham Bintang |
| Date Deposited: | 07 Jul 2026 06:45 |
| Last Modified: | 07 Jul 2026 06:45 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/134037 |
Actions (login required)
 |
View Item |
