Estimasi peluang kebangkrutan diskret pada dana Tabarru’ produk asuransi jiwa syariah dengan pendekatan rekursif

Ramdhani, Rizqi (2026) Estimasi peluang kebangkrutan diskret pada dana Tabarru’ produk asuransi jiwa syariah dengan pendekatan rekursif. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (282kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Asuransi jiwa syariah memiliki instrumen utama berupa Dana Tabarru’ yang dioperasikan atas prinsip tolong-menolong antarpeserta. Namun, karakteristik arus kas pada dana ini sangat rentan terhadap risiko defisit (kebangkrutan). Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi peluang kebangkrutan Dana Tabarru’ menggunakan model proses surplus waktu diskret, serta melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter penentu solvabilitas, yakni tingkat saldo dana tabarru’ periode sebelumnya (U) dan persentase margin keamanan (θ). Pemodelan dilakukan melalui simulasi komputasi terhadap data empiris historis klaim asuransi selama 36 periode bulanan. Distribusi frekuensi kejadian klaim dimodelkan dengan distribusi Binomial Negatif, sedangkan besaran keparahan klaim (severity) didekati dengan distribusi kontinu Weibull. Hasil komputasi menunjukkan bahwa tanpa adanya penyediaan saldo dana tabarru’ periode sebelumnya (U=0), Dana Tabarru’memiliki tingkat kerentanan defisit yang sangat tinggi. Pada kondisi U=0 dengan penetapan margin keamanan yang rendah (θ = 5%), estimasi peluang kebangkrutan melonjak hingga menyentuh angka 0,95 (95%). Peluang ini baru menunjukkan perbaikan ke angka 0,83333 (83,3%) ketika margin keamanan dinaikkan menjadi 20% pada posisi ketiadaan saldo yang sama. Penambahan modal juga terbukti mempengaruhi secara signifikan, penambahan saldo sebesar 30 unit mampu menekan peluang kebangkrutan menjadi 0,42142, dan terus melandai ke angka 0,38669 pada ketersediaan saldo 50 unit. ENGLISH: Sharia life insurance features the Tabarru’Fund as its core instrument, operated under the principle of mutual assistance among participants. However, the cash flow characteristics of this fund are highly susceptible to deficit (ruin) risk if the accumulated claim payouts exceed the available liquid funds. This study aims to estimate the ruin probability of the Tabarru’Fund using a discrete-time surplus process model and to perform a sensitivity analysis on the solvency parameters, specifically the tabarru’ fund balance from previous period (U) and the safety loading percentage (θ). The modeling was conducted through computational simulation of empirical historical insurance claim data over 36 monthly periods. The claim frequency distribution was modeled using the Negative Binomial distribution, while claim severity was approximated using the continuous Weibull distribution. Computational results demonstrate that without tabarru’ fund balance from previous period (U=0), the Tabarru’Fund exhibits a critical vulnerability to deficit. Under the condition of U=0 combined with a low safety loading (θ = 5%), the estimated ruin probability soars to 0.95 (95%). This probability only improves to 0.83333 (83.3%) when the safety loading is increased to 20% at the same zero-capital position. The injection of initial capital proved to mitigate this risk significantly, assuming the safety loading is maintained at 20%, adding 30 units of capital suppressed the ruin probability to 0.42142, eventually reaching 0.38669 with an availability of 50 units.

Actions (login required)

View Item