Analisis pengaruh Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham: Studi pada indeks LQ 45 periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016

Irawan, Nurhusnina Nisrin (2017) Analisis pengaruh Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham: Studi pada indeks LQ 45 periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (233kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)

Abstract

Return saham merupakan ukuran yang dilihat oleh investor yang akan melakukan investasi pada suatu perusahaan. Menurut Ang (1997) dalam Adiliawan (2010) konsep return adalah tiingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Return saaham merupakan income yang diperoleh oleh pemegang saham sebagai hasil dari investasinya di perusahaan tertentu. Dengan demikian, return saham merupakan tingkat hasil pengembalian yang akan diperoleh investor atas investasinya terhadap saham suatu perusahaan Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapt dipergunakan sebagai parameter, salah satunya adalah laporan keuangan. Para investor membutuhkan informasi-informasi pada laporan keuangan untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi dalam investasi tersebut, return yang akan diperoleh dari investasi tersebut, dan investor juga mengetahui kapan harus membeli atau menjual saham. Secara tidak langsung melalui informasi-informasi tersebut akan mempengaruhi perdagangan saham setiap harinya dan return saham setiap harinya, sehingga return yang diperoleh para investor akan sesuai dengan informasi yang diterima oleh para investor. Dalam pasar modal yang efisien, investor hanya dapat memperoleh return yang normal karena tidak ada pola pergerakan harga yang bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten. Namun dalam praktiknya ternyata masih terjadi beberapa penyimpangan dari teori pasar modal efisien tersebut, dimana penyimpangan itu salah satunya anomali musiman (anomaly seasional). Anomali tersebut menyebabkan adanya return yang tidak random, akan tetapi dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu dan hal tersebut bertentangan dengan hipotesis mengenai efisiensi pasar modal.

Actions (login required)

View Item