Elis Ratna Wulan, Elis (2012) Aplikasi Model Indeks Tunggal pada Pembentukan Portofolio Optimal. In: Konferensi Nasional Matematika XVI, 3 - 6 Juli 2012, Universitas Padjadjaran Jatinangor.
|
Text
keuangan_3.pdf Download (122kB) | Preview |
Abstract
Investor menginvestasikan dananya ke dalam saham yang mempunyai return tinggi dengan resiko minimal. Sampel yang digunakan adalah saham aktif berdasarkan perdagangan dan membagi dividen selama tiga tahun berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor yang rasional akan menginvestasikan dananya ke dalam portofolio optimal yang terdiri dari saham yang konsisten menjadi kandidat walaupun dihitung dengan basis periode yang berbeda.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | model indeks tunggal, excess return to beta, cut off rate, kandidat portofolio, portofolio optimal |
Subjects: | Applied mathematics > Mathematical Optimization |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
Depositing User: | Mrs Elis Ratna Wulan |
Date Deposited: | 07 Sep 2016 10:10 |
Last Modified: | 16 Sep 2016 05:40 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/2266 |
Actions (login required)
View Item |