Elis Ratna Wulan, Elis (2012) Aplikasi Model Indeks Tunggal pada Pembentukan Portofolio Optimal. In: Konferensi Nasional Matematika XVI, 3 - 6 Juli 2012, Universitas Padjadjaran Jatinangor.
|
Text
keuangan_3.pdf Download (122kB) | Preview |
Abstract
Investor menginvestasikan dananya ke dalam saham yang mempunyai return tinggi dengan resiko minimal. Sampel yang digunakan adalah saham aktif berdasarkan perdagangan dan membagi dividen selama tiga tahun berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor yang rasional akan menginvestasikan dananya ke dalam portofolio optimal yang terdiri dari saham yang konsisten menjadi kandidat walaupun dihitung dengan basis periode yang berbeda.
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | model indeks tunggal, excess return to beta, cut off rate, kandidat portofolio, portofolio optimal |
| Subjects: | Applied mathematics > Mathematical Optimization |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
| Depositing User: | Mrs Elis Ratna Wulan |
| Date Deposited: | 07 Sep 2016 10:10 |
| Last Modified: | 16 Sep 2016 05:40 |
| URI: | https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/2266 |
Actions (login required)
 |
View Item |
