Pengaru risiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2017

Helizar, Zaldy (2019) Pengaru risiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2017. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover[1].pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak[1].pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar_Isi[1].pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab_1[1].pdf Download (297kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab_2[1].pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab_3[1].pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab_4[1].pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab_5[1].pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar_Pustaka[1].pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risiko Sistematis dan Likuiditas Saham terhadap Return Saham. Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif dan menggunakan metode non-probability sampling. Variabel independen pada penelitian ini adalah risiko pasar dan likuiditas saham, serta variabel dependennya ialah return saham. Untuk menguji hipotesis maka digunakan analisis regresi datapanel. Data yang digunakan bersumber dari situs : www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com dari 10 perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2017. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara parsial Risiko Pasar secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap return saham, dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel (7.446549 > 2.306) dengan tingkat signifikansi (p- value) = 0.0000 (< 0.05), dan Likuiditas Saham secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap return saham, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0.690940<1.860) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.4917 (> 0.05). Kemudian hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pengujian yang dilakukan secara bersama-sama atau uji simultan antara risiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham menghasilkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (34.07047 > 3.97) dengan tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan dengan arah positif antara risiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2010 sampai tahun 2017. ENGLISH : This study aims to determine the effect of Systematic Risk and Stock Liquidity on Stock Returns. This research is descriptive and verification and uses non-probability sampling method. The independent variables in this study are market risk and stock liquidity, and the dependent variable is stock returns. To test the hypothesis, it is used datapanel regression analysis. The data used is sourced from the site: www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com from 10 mining sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2010-2017. Statistical test results show that partially Market Risk has a partially significant effect with a positive direction on stock returns, it can be seen from the results of hypothesis testing which shows the results of tcounts greater than ttable (7.446549> 2.306) with a level of significance (p-value) = 0.0000 (<0.05), and Stock Liquidity partially has no significant effect in a positive direction on stock returns, this can be seen from the results of testing the hypothesis that shows the value of t is smaller than ttable (0.690940 <1,860) with a level of significance (p-value) = 0.4917 (> 0.05). Then the results of simultaneous testing indicate that testing carried out together or simultaneous test between market risk and stock liquidity on stock returns produces a calculated F value greater than Ftable (34.07047> 3.97) with a Prob (F-Statistic) level of 0.000000. By using a level of α 0.05 or 5%, H0 is rejected. So it can be concluded that there is a significant simultaneous influence with the positive direction between market risk and stock liquidity on stock returns in mining sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the research period of 2010 to 2017.

Actions (login required)

View Item