Elis Ratna Wulan, Elis (2011) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Proyek Menggunakan Teori Preferensi dan Camp Efficient Frontier. Jurnal Teori dan Terapan Matematika, 10 (1). pp. 71-80. ISSN 1412-5056
|
Text
jurnal matematika unisba.pdf Download (12MB) | Preview |
Abstract
Makalah ini menyajikan hubungan antara alat optimasi numerik yang diaplikasikan pada investasi dan teori preferensi menggunakan fungsi risk avertion, dalam pembentukan poertofolio optimum proyek. Proyek memiliki ketidakpastian yang tinggi dihubungkan dengan return atau keuntungan investasi. Oleh karena itu perlu dicari alat yang dapat mengidentifikasi dan mengurangi resiko. Lebih jauh makalah ini menyajikan CAPM (Capital Asset Pricing Model) dan teknik analisis resiko yang diaplikasikan pada proyek sehingga terlihat integrasi antara CAPM dan analisis resiko melalui teori preferensi menggunakan fungsi utilitas dan konsep ekivalensi kepastian. Kata Kunci: CAPM> Portofolio optimal
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Mathematics > General Publications of Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
| Depositing User: | Mrs Elis Ratna Wulan |
| Date Deposited: | 22 Mar 2017 09:19 |
| Last Modified: | 22 Mar 2017 09:19 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/3068 |
Actions (login required)
 |
View Item |
