Analisis perbandingan likuiditas saham (trading volume activity) dan abnormal return pada masa sebelum dan sesudah stock split (studi kasus pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018)

Lisnawati, Dede (2020) Analisis perbandingan likuiditas saham (trading volume activity) dan abnormal return pada masa sebelum dan sesudah stock split (studi kasus pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018). Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (574kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy

Abstract

Pasar modal adalah sarana yang digunakan oleh perusahaan dengan mengeluarkan obligasi atau menjual saham untuk meningkatkan dana jangka panjang (Jogiyanto, 2013). Adapun Stock Split merupakan suatu aksi yang dilakukan perusahaan go public untuk mengubah jumlah saham yang beredar (Brigham dan Gapenski, 1994). Sehingga investor menganggap pengumuman pemecahan saham (stock split) sebagai informasi yang dapat membantu mereka dalam menetapkan keputusan dan dengan melakukan pemecahan saham maka harga saham akan rendah sehingga akan lebih mudah untuk menarik minat investor. Serta hal ini juga akan dapat menimbulkan peningkatan harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan likuiditas saham dan abnormal return sebelum dan sesudah dilakukannya stock split pada perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dengan menggunakan metode purposive sampling dan dipilih sebanyak 30 sampel yang memenuhi kriteria. Untuk periode pengumumannya peneliti menggunakan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah stock split. Uji Paired sample t-test yang dilakukan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return dan likuidita saham (trading volume activity) sebelum dan sesudah dilakukannya stock split.

Actions (login required)

View Item