Penerapan model dinamis Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk memprediksi harga saham pada masa pandemi Covid-19

Oktaviani, Andita Ashari (2021) Penerapan model dinamis Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk memprediksi harga saham pada masa pandemi Covid-19. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (90kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB) | Request a copy

Abstract

Investasi adalah suatu cara yang bisa digunakan bagi masyarakat umum untuk mencukupi keperluan mereka di masa depan. Saham yaitu suatu instrumen investasi yang sangat menarik dan diminati oleh para investor (penanam modal). Saham tidak terlepas dari harga saham yang berfluktuasi dengan cepat setiap harinya seiring dengan bertambahnya waktu. Beberapa faktor makroekonomi yang mungkin mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham diantaranya yaitu inflasi, nilai tukar, dan kasus positif Covid-19. Beberapa faktor makroekonomi tersebut bisa berpengaruh terhadap harga saham saat ini serta harga saham pada waktu sebelumnya. Untuk dapat menentukan pengaruh laju inflasi, nilai tukar, dan kasus positif Covid-19 terhadap harga saham ISSI yaitu dengan memperhitungkan variabel waktu dalam penelitian. Analisis yang memperhitungkan variabel waktu merupakan model dinamis Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Selain estimasi secara langsung, model ARDL dapat didekati oleh beberapa pendekatan diantaranya yaitu menggunakan Metode Koyck dan Metode Almon. Penelitian ini mempunyai tujuan agar bisa melakukan peramalan terkait harga saham ISSI beberapa periode di masa yang akan datang. Setelah dilakukan beberapa uji pada model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan bantun Software E-Views 10 serta pendekatan model ARDL dengan Metode Koyck dan Almon, kemudian ditentukan nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) untuk masing-masing model. Hasil dari penelitian ini didapatkan model terbaik untuk memprediksi harga saham ISSI yaitu menggunakan model ARDL tanpa pendekatan. Berdasarkan analisis tersebut didapatkan nilai MAPE dalam kriteria baik dan cocok untuk digunakan dalam model peramalan terkait harga saham ISSI pada masa pandemi Covid-19 di negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item