Pengaruh resiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode tahun 2010-2017

Setiawan Zakariya, Muhamad (2020) Pengaruh resiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode tahun 2010-2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (117kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (335kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (111kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab 1.pdf

Download (807kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (777kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (502kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (469kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (213kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (217kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun secara simultan dari Risiko Pasar dan Likuiditas Saham terhadap Return Saham pada Perusahan manufaktur sektor Pertambangan periode Tahun 2010-2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria yang ditetapkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 7 tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah terpublikasi dalam website perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif, Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, Uji-T, Uji-F, dan Analisis Koefisien Determinasi dengan menggunakan program SPSS versi 26. Variabel X1 Risiko Pasar terhadap return saham menunjukkan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel (7.446549 > 2.306) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.0000 (< 0.05). Karena nilai p-value < α (5%). Variabel X2 Likuiditas Saham terhadap return saham menunjukkan hasil nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0.690940 < 1.860) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.4917 (> 0.05). Karena nilai p-value > α (5%). Fhitung lebih besar dari Ftabel (34.07047 > 3.97) dengan tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.00, dan diartikan bahwa kedua variabel terebut berpengaruh. R-squared untuk model ini dengan menggunakan model random effect untuk estimasi parameter sebesar 0.469481 atau 47% dan nilai Adjust R-squared yaitu sebesar 0.455701 atau 45% ini artinya variabel independen yang terdiri dari Risiko Pasar dan Likuiditas Saham secara bersama-sama tidak dapat menjelaskan variabel dependen yaitu return saham.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Risiko Pasar; Likuiditas Saham; Return Saham
Subjects: Financial Economics, Finance
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen
Depositing User: Muhamad Zakariya Setiawan
Date Deposited: 08 Mar 2022 06:17
Last Modified: 08 Mar 2022 06:18
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/48727

Actions (login required)

View Item View Item