Pengaruh resiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode tahun 2010-2017

Setiawan Zakariya, Muhamad (2020) Pengaruh resiko pasar dan likuiditas saham terhadap return saham: Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode tahun 2010-2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (807kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (777kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun secara simultan dari Risiko Pasar dan Likuiditas Saham terhadap Return Saham pada Perusahan manufaktur sektor Pertambangan periode Tahun 2010-2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria yang ditetapkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 7 tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah terpublikasi dalam website perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif, Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda, Uji-T, Uji-F, dan Analisis Koefisien Determinasi dengan menggunakan program SPSS versi 26. Variabel X1 Risiko Pasar terhadap return saham menunjukkan hasil nilai thitung lebih besar dari ttabel (7.446549 > 2.306) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.0000 (< 0.05). Karena nilai p-value < α (5%). Variabel X2 Likuiditas Saham terhadap return saham menunjukkan hasil nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0.690940 < 1.860) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.4917 (> 0.05). Karena nilai p-value > α (5%). Fhitung lebih besar dari Ftabel (34.07047 > 3.97) dengan tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.00, dan diartikan bahwa kedua variabel terebut berpengaruh. R-squared untuk model ini dengan menggunakan model random effect untuk estimasi parameter sebesar 0.469481 atau 47% dan nilai Adjust R-squared yaitu sebesar 0.455701 atau 45% ini artinya variabel independen yang terdiri dari Risiko Pasar dan Likuiditas Saham secara bersama-sama tidak dapat menjelaskan variabel dependen yaitu return saham.

Actions (login required)

View Item