Pemodelan volatilitas harga saham syariah menggunakan model MS-GARCH dan EGARCH

Rahmawati, Riska (2022) Pemodelan volatilitas harga saham syariah menggunakan model MS-GARCH dan EGARCH. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover.pdf

Download (193kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (402kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftarisi.pdf

Download (582kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_Bab1.pdf

Download (219kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_Bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (387kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_Bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (608kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_Bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (730kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_Bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (336kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_Daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (384kB) | Request a copy

Abstract

Saham syariah merupakan salah satu wadah yang bisa digunakan untuk berinvestasi. Dalam berinvestasi saham tentunya ada banyak pertimbangan salah satunya dengan mengamati laju volatilitasnya. Untuk mengamati laju volatilitas dari suatu saham terlebih dahulu dilakukan pemodelan data dengan menggunakan model volatilitas. Oleh karenanya dalam penelitian ini dilakukan pemodelan pada data harga saham syariah dengan menggunakan beberapa model volatilitas yaitu model volatilitas EGARCH yang mampu mendeteksi adanya efek asimetris pada model. Selain itu harga saham syariah juga akan diestimasi dengan menggunakan gabungan model Markov Switching dengan model volatilitas GARCH, hal tersebut dikarenakan pada data harga saham syariah (JII) terdapat perubahan struktur data yang tidak bisa jika hanya dimodelkan menggunakan model GARCH. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data harian nilai Jakarta Islamic Index (JII) mulai dari 1 Januari 2020 hingga 26 Februari 2021. Bersumber pada hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan beberapa model varians, didapatkan model MS-GARCH (1.1) sebagai model terbaik dalam mengestimasi volatilitasnya nilai harian saham JII.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Saham syariah; JII; model GARCH; estimasi model EGARCH; estimasi model MS-GARCH.
Subjects: Econmics > Mathematical Economic
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika
Depositing User: Riska Rahmawati
Date Deposited: 10 Mar 2022 04:39
Last Modified: 10 Mar 2022 04:47
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/49558

Actions (login required)

View Item View Item