Pengaruh kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan terhadap Return Saham Perusahaan Teknologi yang tercatat di BEI periode 2017-2021

Waidah, Nur (2022) Pengaruh kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan terhadap Return Saham Perusahaan Teknologi yang tercatat di BEI periode 2017-2021. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh return saham dan kapitalisasi pasar saham terbesar saat pandemi covid-19 terjadi rata-rata berasal dari saham perusahaan-perusahaan pada sektor teknologi. Peneliti menduga bahwa adanya pengaruh kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan saham terhadap return saham. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan dari kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan terhadap return saham perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil menggunakan teknik non probability sampling berjenis purposive sampling. Terdapat 7 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dilihat dari nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-0,39228 < 1,977) serta nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi (0.6955 > 0,05). Begitu pula dengan likuiditas perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dilihat dari nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,012816 < 1,977) serta nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi (0.9898 > 0,05). Secara simultan kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dilihat dari nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel (0,078266 < 3,0627) serta nilai F-statistic lebih besar dari tingkat signifikansi (0.078266 > 0,05) . Hasil pengujian koefisien determinasi memiliki nilai R-Square 0,0011 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 0,11%. Sedangkan 99,89% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Actions (login required)

View Item