Pengaruh Weekend Effect dan January Effect terhadap Return saham pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) : Studi kasus pada PT. Telkom Indonesia periode 2012-2021

Pangestu, Rizqi (2023) Pengaruh Weekend Effect dan January Effect terhadap Return saham pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) : Studi kasus pada PT. Telkom Indonesia periode 2012-2021. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (487kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (128kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy

Abstract

Teori efficient market hypotesis menyatakan bahwa harga saham tidak dapat diprediksi berdasarkan harga saham masa lalu. Namun terdapat anomali yang membuat harga saham dapat diprediksi. Anomali tersebut berupa harian ataupun bulanan. Anomali-anomali tersebut diantaranya adalah Weekend effect dan January effect Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Weekend effect terhadap return saham PT.Telkom Indonesia periode 2012-2021 secara parsial (2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh January effect terhadap return saham PT.Telkom Indonesia periode 2012-2021 secara parsial (3) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Weekend effect dan January effect terhadap return saham PT.telkom Indonesia periode 2012-2021 secara simultan (4) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Weekend effect (5) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab January effect Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan metode deskriptif verifikatif. Software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Software statistik SPSS versi 25. Periode Periode penelitian dilakukan selama sepuluh tahun yaitu dimulai dari tahun 2012 sampai 2021. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Weekend effect tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham Telkom Indonesia, dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,090 dengan ttabel sebesar 2,36462 dan nilai signifikasi > 0,05, January effect tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham Telkom Indonesia, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -0,763 dan tabel sebesar 2,36462 nilai dan signifikasi > 0,05. Weekend effect dan January effect Secara beersama-sama tidak berpengaruh terhadap return saham Telkom Indonesia, dibuktikan oleh nilai Fhitung < Ftabel yaitu 0,371 < 4,74 dan nilai signifikasi > 0,05. Adapun weekend effect disebabkan oleh faktor psikologis investor terhadap pola harian dalam perdagangan saham. Sedangkan January effect disebabkan oleh faktor tax-loss selling dan window dressing.

Actions (login required)

View Item