Humaedah, Faiqotul (2023) Metode Monte Carlo bersyarat yang untuk penetapan harga opsi tipe Eropa dengan Volatilitas Stokastik dan suku bunga Stokastik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (54kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (252kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy |
Abstract
Pada penelitian ini membahas tentang penentuan harga opsi tipe Eropa menggunakan metode Monte Carlo bersyarat. Metode Monte Carlo Bersyarat merupakan salah satu pengembangan dari metode Monte Carlo untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian dan variabel-variabel yang akan diselesaikan. Metode Monte Carlo Bersyarat menambahkan kondisi tertentu dalam proses simulasinya, pada penelitian ini penulis menggunakan kondisi volatilitas stokastik dan suku bunga stokastik. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call Eropa dan opsi put Eropa menggunakan metode Monte Carlo Bersyarat. Dengan menggunakan data harga saham dari Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan Bank Tabungan Pensiun Syariah (BTPS). Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa semakin besar simulasi mulai menampakkan kekonvergenan, dapat dilihat pada simulasi ke 5000 dan 10000. Didapatkan penduga harga opsi saham pada perusahaan Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dengan harga saham awal 1000 dan strike price 1000 yaitu untuk opsi call sebesar 294,67 dan untuk opsi put sebesar 295,34. Sedangkan pada perusahaan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPS) dengan harga saham awal 2790 dan strike price 3000, yaitu untuk opsi call sebesar 808,64 dan untuk opsi put sebesar 806,725.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Monte Carlo Bersyarat; Opsi Call Eropa; Opsi Put Eropa; Volatilitas Stokastik ; Suku Bunga Stokastik |
| Subjects: | Mathematics Applied mathematics |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
| Depositing User: | Faiqotul Humaedah |
| Date Deposited: | 06 Sep 2023 04:56 |
| Last Modified: | 06 Sep 2023 04:56 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/75230 |
Actions (login required)
 |
View Item |
