Penetapan harga opsi menggunakan model Volatility Long-Term Mean menggunakan simulasi Monte Carlo

Nurani, Listyaning (2023) Penetapan harga opsi menggunakan model Volatility Long-Term Mean menggunakan simulasi Monte Carlo. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 2_abstrak.pdf Download (414kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (516kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (666kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (972kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy

Abstract

Investasi sudah menjadi pilihan beberapa orang dalam mengatur keuangan untuk masa depan. Salah satu bentuk investasi adalah jual-beli opsi saham yang memiliki tingkat return dan risiko yang tinggi. Transaksi jual-beli opsi dapat dilakukan di lantai bursa maupun diluar lantai bursa. Salah satunya, transaksi dapat dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI), selain saham konvensional juga terdapat saham syariah. Saham syariah adalah saham yang diperdagangkan dipasar modal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Model Volatility Long-Term Mean merupakan salah satu model untuk menghitung harga opsi. Dimana model ini merupakan model penyempurnaan dari model Heston untuk menghitung harga opsi di pasar keuangan. Sehingga, pada skripsi ini peneliti ingin membuktikan cara menghitung harga opsi menggunakan model Volatility Long-Term Mean untuk menghitung harga opsi sesuai pasar keuangan. Dengan menggunakan data perusahaan saham syariah, yaitu PT Acset Indonusa Tbk dan PT Alumindo Light Metal Industry Tbk, yang diperoleh dari www.yahoo.finance.co.id. Pada penelitian ini, dilakukan dengan bantuan software berupa Microsoft Excel, dan Python. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan jika menghitung harga opsi menggunakan model Volatility Long-Term Mean sangatlah direkomendasikan bagi para calon investor yang ingin membeli harga opsi.

Actions (login required)

View Item