Perbandingan metode peramalan Time Series MS-AR, MS-Regression dan MS-VAR: Studi kasus data volume ekspor migas Indonesia

Jajuli, Marsa Aufa (2023) Perbandingan metode peramalan Time Series MS-AR, MS-Regression dan MS-VAR: Studi kasus data volume ekspor migas Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy

Abstract

Perdagangan internasional merupakan sebuah media yang dapat meningkatkan kapasitas dari suatu negara guna meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor memiliki peranan penting dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Ekspor di Indonesia terdiri dari dua sektor yaitu sektor migas dan non migas. Sektor migas meliputi sektor minyak mentah dan gas alam. Adanya perubahan regime dalam data migas menyebabkan volume ekspor cenderung fluktuatif dan memiliki perubahan struktur. Model perubahan struktur dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Markov Switching(MS) yang terdiri dari MS Autoregressive (MS-AR), MS Regression dan MS Vector Autoregressive (MS-VAR). Penelitian kali ini menggunakan data volume ekspor migas Indonesia dalam bentuk bulanan selama 5 tahun dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Sebelum dilakukan pemodelan untuk masing-masing metode, terdapat perhitungan untuk mendeteksi struktur juga estimasi jumlah breaks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur pada waktu ke-12 atau pada bulan Desember 2018, sehingga banyaknya regime adalah 2. Setelah dilakukan pemodelan dan uji diagnostik, didapatkan model terbaik untuk volume ekspor migas Indonesia adalah MS(2) menggunakan metode MS Regression dengan nilai MAPE sebesar 12.49% dengan nilai peluang perpindahan regime yang terdapat dalam metode MS Regression adalah sebesar 94% yang menyatakan bahwa adanya ekspor migas yang dilakukan oleh negara Indonesia memberikan dampak yang cukup baik untuk perekonomian Indonesia, terutama dalam hal perdagangan internasional.

Actions (login required)

View Item