Amartia, Karina (2024) Pengaruh BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Credit Default Swap (CDS) dan Inflasi terhadap Imbal Hasil (Yield) Sukuk Negara Ritel SR012 di Pasar Modal Syariah periode 2020-2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
Cover.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (230kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (405kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (490kB) | Preview |
|
![]() |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (978kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB V)
BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy |
Abstract
BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) merupakan suku bunga acuan yang menggunakan sistem reverse repo. Sedangkan Credit Default Swap (CDS) adalah kontrak atau perjanjian dua belah pihak atau lebih dalam akses komoditas (derivative) berupa asuransi. Inflasi adalah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu dengan penawaran dan permintaan yang tidak seimbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Credit Default Swap (CDS) dan Inflasi terhadap Imbal Hasil (Yield); mengetahui pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek variabel BI7DRR, CDS dan Inflasi terhadap Imbal Hasil (Yield); mengetahui pengaruh guncangan (shock) variabel BI7DRR, CDS dan Inflasi terhadap Imbal Hasil (Yield); mengetahui kontribusi variabel BI7DRR, CDS dan Inflasi secara simultan terhadap Imbal Hasil (Yield) di Pasar Modal Syariah (Periode 2020-2023). Kerangka pemikiran penelitian didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) berpengaruh positif terhadap Imbal Hasil (Yield), apabila BI7DRR naik, maka Imbal Hasil (Yield) naik. Credit default Swap (CDS) berpengaruh positif pada Imbal Hasil (Yield), apabila CDS turun maka Imbal Hasil naik. Inflasi berpengaruh positif terhadap Imbal Hasil (Yield), apabila Inflasi naik maka Imbal Hasil (Yield) ikut naik. Metode penelitian ini menggunakan metode ekonometrika dengan pendekatan kuantitatif . Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data historis Yield yang di publikasi oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) periode 2020-2023. Teknik uji makroekonomi yang digunakan yaitu menggunakan uji Stasioner, penentuan Lag Optimal, Uji Kointegrasi, uji kausalitas Granger, estimasi VAR, uji Impulse Response Function (IRF), uji ForecastingVariance Decomposition (FEDV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji kausalitas Granger BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) memiliki pengaruh satu arah terhadap imbal hasil (Yield) sebesar (0.0009 < 0.05), sedangkan CDS dan Inflasi tidak memiliki kausalitas satu atau dua arah. Pada uji Vector Error Correction Model (VECM) Yield, BI7DRR dan CDS memiliki pengaruh jangka pendek terhadap Imbal hasil (yield) masing-masing sebesar (2.43505 > 2.03451), (3.30944 > 2.03451) dan (3.67066> 2.03451). Pada uji Impulse Response Function (IRF) BI7DRR, CDS dan Inflasi memiliki hasil shock yang fluktuatif terhadap Imbal Hasil (Yield). Pada uji Forecasting Variance Decomposition (FEDV) Yield, BI7DRR, CDS dan Inflasi masing-masing memiliki kontribusi pada periode ke-16 sebesar
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | BI7DRR; CDS; Inflasi; Imbal Hasil (Yield) |
Subjects: | Econmics > Economic Forecasting Econmics > Econometric Macroeconomics and Related Topics > Factors Affecting National Product, Wealth, Income |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen Keuangan Syariah |
Depositing User: | Karina Karina Amartia Amartia |
Date Deposited: | 09 Jul 2024 03:15 |
Last Modified: | 09 Jul 2024 03:15 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/90568 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |