Penetapan harga opsi Call Amerika dengan metode Monte Carlo Antithetic Variates, kuadrat terkecil dan kondisional

Firmansah, Budi (2024) Penetapan harga opsi Call Amerika dengan metode Monte Carlo Antithetic Variates, kuadrat terkecil dan kondisional. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (138kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga opsi call Amerika menggunakan tiga metode Monte Carlo: Antithetic Variates, Kuadrat Terkecil, dan Kondisional. Analisis awal dilakukan terhadap data saham yang menunjukkan fluktuasi tinggi. Parameter-parameter yang diperlukan untuk ketiga metode Monte Carlo ini meliputi harga saham saat ini, harga kesepakatan (strike price), tingkat suku bunga bebas risiko, waktu jatuh tempo, volatilitas, dan jumlah lintasan simulasi. Setelah parameter ditentukan, simulasi Monte Carlo dilakukan untuk memperoleh nilai opsi yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga kontrak (strike price) merupakan salah satu parameter kunci dalam penentuan harga opsi call Amerika. Harga kontrak memiliki hubungan terbalik dengan harga opsi, dimana peningkatan harga kontrak akan menurunkan nilai opsi, dan sebaliknya penurunan harga kontrak akan meningkatkan nilai opsi. Dalam hal waktu komputasi, setiap metode memiliki performa yang berbeda. Metode Monte Carlo Antithetic Variates memerlukan waktu komputasi sekitar 1 menit 5 detik hingga 1 menit 21 detik. Metode Monte Carlo Kuadrat Terkecil membutuhkan waktu komputasi sekitar 37 hingga 41 detik, sedangkan metode Monte Carlo Kondisional hanya memerlukan waktu komputasi sekitar 36 hingga 39 detik. Penelitian ini merekomendasikan bahwa ketiga metode Monte Carlo tersebut dapat digunakan oleh investor untuk menentukan harga opsi, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode.

Actions (login required)

View Item