Indriani, Ciptha Rahayu (2024) Perbandingan metode Monte Carlo dan Multilevel Monte Carlo untuk menentukan harga opsi Asia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (818kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (57kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Opsi Asia merupakan derivatif keuangan yang payoff nya bergantung pada rata-rata yang mendasarinya selama periode waktu tertentu. Penetapan harga opsi Asia telah menjadi subjek dari banyak penelitian. Metode yang digunakan dalam menentukan harga opsi Asia dalah Monte Carlo dan Multilevel Monte Carlo. Pada penelitian ini dilakukan percobaan untuk menentukan harga opsi saham dengan berbagai parameter harga saham saat ini, tingkat suku bunga, harga pelaksanaan, volatilitas, dan waktu jatuh tempo untuk saham pada 10 perusahaan yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari perbandingan kedua metode tersebut dengan acuan model Black-Scholes bahwa metode Monte Carlo memerlukan banyak waktu komputasi dengan lebih banyak simulasi agar mendapatkan hasil yang konvergen dengan hasil model Black-Scholes, sedangkan pada metode Multilevel Monte Carlo dengan menambahkan level pada jumlah simulasi, sehingga membuat waktu komputasi lebih sedikit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Model Black-Scholes; Metode Monte Carlo; Metode Multilevel Monte Carlo; |
| Subjects: | Econmics > Mathematical Economic Applied mathematics |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Program Studi Matematika |
| Depositing User: | Ciptha Rahayu Indriani |
| Date Deposited: | 27 Sep 2024 01:09 |
| Last Modified: | 27 Sep 2024 01:09 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/99480 |
Actions (login required)
 |
View Item |
