Analisis komparatif: pengaruh market Capitalization, Trading volume dan Stock price terhadap Return saham pada perusahaan perdagangan Ritel modern pra dan pasca Covid

Priatna, Elya Nur Awaliyah Fadhilah Fatimah (2026) Analisis komparatif: pengaruh market Capitalization, Trading volume dan Stock price terhadap Return saham pada perusahaan perdagangan Ritel modern pra dan pasca Covid. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) Bebas Plagiarisme.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (738kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (798kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA DIGILIB.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor perdagangan ritel modern, yang ditandai dengan perubahan perilaku konsumen, ketidakpastian ekonomi, dan fluktuasi pasar saham. Kondisi tersebut memengaruhi return saham perusahaan, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti market capitalization, trading volume, dan stock price sebelum dan sesudah pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaruh market capitalization, trading volume, dan stock price terhadap return saham pada perusahaan perdagangan ritel modern yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode pra-COVID-19 dan pasca-COVID-19. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap return saham pada kedua periode tersebut serta mengidentifikasi adanya perubahan hubungan antarvariabel akibat pandemi. Penelitian ini didasarkan pada teori sinyal dan teori pasar efisien yang menjelaskan bahwa informasi perusahaan dapat memengaruhi keputusan investor dan return saham. Market capitalization, trading volume, dan stock price diduga memengaruhi return saham, sementara pandemi COVID-19 diperkirakan menyebabkan perubahan hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan return saham. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Populasi penelitian adalah perusahaan perdagangan ritel modern yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan teknik purposive sampling sebagai metode pemilihan sampel. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan data perdagangan saham. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R²), serta uji Chow untuk mengetahui perbedaan model regresi antara periode pra-COVID-19 dan pasca-COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan market capitalization, trading volume, dan stock price tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan perdagangan ritel modern. Secara parsial, baik Market Capitalization dan trading volume keduanya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham baik pada periode pra dan pasca COVID-19, sedangkan Stock Price berpengaruh signifikan pada periode pra COVID-19 sementara pada periode pasca COVID-19 tidak berpengaruh signifikan.

Actions (login required)

View Item