Sofyadi, Raihan Yazid Putra (2026) Pengaruh likuiditas saham, volatilitas harga saham terdahap return saham pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati bandung.
|
Text (COVER)
cover.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
bebas plagiasi.pdf Download (463kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (467kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB 1.pdf Download (352kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (693kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
|
|
Text (DAFTAR LAMPIRAN)
DAFTAR LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Return saham merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai keberhasilan investasi pada suatu perusahaan. Pergerakan return saham perusahaan sektor energi selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi akibat perubahan harga komoditas energi, kondisi perekonomian global, serta aktivitas perdagangan saham di pasar modal. Perbedaan return saham antarperusahaan menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhinya, di antaranya likuiditas saham dan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh likuiditas saham dan volatilitas harga terhadap return saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas saham yang diproksikan menggunakan Trading Volume Activity (TVA) dan volatilitas harga saham terhadap return saham, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Sampel penelitian terdiri atas 7 perusahaan sektor energi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling selama periode 2020–2024 dengan data triwulanan, sehingga diperoleh 133 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Yahoo Finance, dan Investing.com. Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model yang digunakan dalam penelitian adalah Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas saham (Trading Volume Activity/TVA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan volatilitas harga tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara simultan, likuiditas saham dan volatilitas harga berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nilai Adjusted R² sebesar 0,091150 menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas saham dan volatilitas harga dalam menjelaskan variasi return saham sebesar 9,12%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Likuiditas Saham; Trading Volume Activity (TVA); Volatilitas Harga; Return Saham; Regresi Data Panel; Common Effect Model (CEM). |
| Subjects: | Public Finance Accounting General Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Raihan Yazid |
| Date Deposited: | 14 Oct 2026 07:52 |
| Last Modified: | 14 Oct 2026 07:52 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/144181 |
Actions (login required)
 |
View Item |
