Analisis pengaruh stock trading volume dan stock price terhadap return saham pada lembaga perbankan yang mengalami merger atau akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 - 2023

Rusdiali, Dena (2026) Analisis pengaruh stock trading volume dan stock price terhadap return saham pada lembaga perbankan yang mengalami merger atau akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 - 2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (184kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (252kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (245kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (365kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (486kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (789kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (906kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang pengaruh Stock Trading Volume dan Stock Price terhadap Return Saham pada lembaga perbankan yang melakukan merger atau akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Merger dan akuisisi merupakan langkah strategis perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan, sehingga dapat memberikan sinyal bagi investor yang tercermin melalui perubahan harga saham dan tingkat return yang diperoleh. Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh Stock Trading Volume dan Stock price secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Purosive Sampling pada Lembaga Perbankan Yang Melakukan Merger atau Akuisisi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Metode yang dipakai ialah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dimanfaatkan berupa data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis mencakup regresi data panel, asumsi klasik, hipotesis melalui uji t dan uji F, serta pengukuran koefisien determinasi (R²). Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan software statistik EViews 12. Hasil perhitungan secara parsial Stock Trading Volume berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, didapatkan nilai thitung < ttabel yakni 2,379603 > 2,17881 serta signifikansi 0,0348 < 0,05. Stock Price secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan thitung sebesar 2,706850 > ttabel 2,17881 serta signifikansi 0,0191 < 0,05. Sebaliknya, Secara simultan, Stock Trading Volume dan Stock Price tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan Fhitung 3,797 < Ftabel 3,885 serta signifikansi 0,052755 > 0,05. Hasil koefisien determinasi memperlihatkan nilai R² 0,3876, berarti model mampu menjelaskan sekitar 28–38% variasi variabel dependen. Nilai F-statistic 3,797 dengan Prob(F-statistic) 0,0528 menunjukkan bahwa model hampir signifikan pada level 5% dan signifikan pada level 10%.

Actions (login required)

View Item