Sandra, Sandra (2026) Perbandingan kinerja saham syariah dengan saham konvensional berdasarkan return, risk dan rasio sharpe: Studi pada saham syariah di Jakarta Islamic Index dan Saham Konvensional di IDX Quality30 periode 2021-2025. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (211kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (272kB) | Preview |
|
|
Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM)
Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (281kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (541kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia mendorong meningkatnya minat terhadap berbagai instrumen investasi, termasuk saham syariah dan saham konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja investasi antara saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan saham konvensional dalam indeks IDXQ30 berdasarkan tingkat pengembalian (return), risiko, dan Sharpe ratio selama periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan return, risiko yang diukur menggunakan standar deviasi, serta Sharpe ratio, kemudian diuji menggunakan independent sample t-test untuk mengetahui perbedaan antara kedua kelompok saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel return dan Sharpe ratio antara saham syariah dan saham konvensional, sedangkan pada variabel risiko terdapat perbedaan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengembalian kedua kelompok saham relatif serupa, karakteristik risikonya berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam menentukan pilihan investasi sesuai dengan profil risiko yang dimiliki.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | saham syariah; saham konvensional; return; risiko; Sharpe ratio |
| Subjects: | General Management General Management > Financial Management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Sandra |
| Date Deposited: | 08 Jul 2026 08:15 |
| Last Modified: | 08 Jul 2026 08:15 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/134089 |
Actions (login required)
 |
View Item |
