Kamila, Zahra (2026) Analisis komparatif reaksi pasar modal terhadap transisi kepemimpinan nasional 2024: Studi peristiwa abnormal return, trading volume activity, dan volatilitas harga saham pada sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Program Studi Manajemen.
|
Text (COVER)
1_Cover.pdf Download (455kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf Download (307kB) | Preview |
|
|
Text (SK BEBAS PLAGIARISM)
3_skbebasplagiarism.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_Daftar Isi.pdf Download (231kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
5_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) |
|
|
Text (BAB II)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) |
|
|
Text (BAB III)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
|
|
Text (BAB IV)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) |
|
|
Text (BAB V)
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB) |
Abstract
Sektor properti di Bursa Efek Indonesia berada dalam posisi dilematis pascaperistiwa Transisi Kepemimpinan Nasional 2024, yaitu antara tekanan suku bunga tinggi (BI-Rate 6,25%) dan sinyal ekspansif dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintahan baru, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pasar merespons peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan reaksi pasar modal Indonesia yang diproksikan melalui Abnormal Return (AR), Trading Volume Activity (TVA), dan Volatilitas Harga Saham pada sektor properti sebelum dan sesudah peristiwa tersebut, sekaligus menguji relevansi Signaling Theory dan Efficient Market Hypothesis bentuk setengah kuat (semi-strong form) dalam konteks tersebut. Untuk menjawab penelitian di atas digunakan metode Event Study komparatif dengan jendela pengamatan 11 hari bursa dan tanggal 21 Oktober 2024 sebagai event date. Sampel ditentukan melalui teknik Purposive Sampling sehingga diperoleh 62 perusahaan sektor properti yang memenuhi kriteria. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan data tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan IBM SPSS Statistics 26. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan pada Abnormal Return (Sig. 0,031 < 0,05), dengan rata-rata bergerak dari positif menjadi negatif, mengindikasikan fenomena "buy the rumor, sell the news". Sebaliknya, Trading Volume Activity (Sig. 0,938) dan Volatilitas Harga Saham (Sig. 0,585) tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Temuan ini membuktikan bahwa reaksi pasar bersifat selektif dan terkonsentrasi pada aspek return, sekaligus mengonfirmasi efisiensi pasar bentuk setengah kuat pada sektor properti di Bursa Efek Indonesia
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Abnormal Return; Trading Volume Activity; Volatilitas Harga Saham; Event Study; Transisi Kepemimpinan Nasional |
| Subjects: | General Management > Financial Management General Management > Management of Investment, Capitalization |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Program Studi Manajemen |
| Depositing User: | Zahra Kamila |
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 07:57 |
| Last Modified: | 12 Aug 2026 07:57 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/137898 |
Actions (login required)
 |
View Item |
