Analisis pengukuran risiko pasar keuangan menggunakan Topological Data Analysis

Efendi, Nadya Aulia (2026) Analisis pengukuran risiko pasar keuangan menggunakan Topological Data Analysis. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak (2).pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) keteranggan bebas plagiarism.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 (2) (1).pdf Download (324kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)
	Text (BAB III) BAB 3 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (663kB)
	Text (BAB IV) BAB 4_.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)

Abstract

Risiko pasar keuangan berkaitan dengan ketidakstabilan pergerakan return saham. Selain ditunjukkan oleh besarnya fluktuasi return, kondisi pasar yang semakin bergejolak juga dapat menyebabkan perubahan pola dan keterhubungan antar data return yang mencerminkan perubahan kondisi risiko pasar. Perubahan tersebut dapat dianalisis menggunakan Topological Data Analysis (TDA). Penelitian ini bertujuan menerapkan TDA untuk menganalisis risiko pasar keuangan dan menginterpretasikan pola data return saham ANTM.JK, BRPT.JK, dan TINS.JK periode 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2022. Data harga penutupan dinormalisasi menggunakan Min-Max Normalization, kemudian dihitung return dan volatilitasnya. Kondisi stress ditentukan dari satu blok data return yang tersusun secara kronologis, berukuran 50% dari keseluruhan data normal, dan memiliki volatilitas tertinggi. Data return kondisi normal dan stress direpresentasikan menjadi point cloud melalui sliding window embedding dengan dimensi embedding m = 6 dan lag τ=3. Struktur topologi dibentuk menggunakan Vietoris-Rips Complex dan dianalisis melalui persistent homology pada dimensi H0, H1, dan H2. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan persistence diagram dan persistence barcode. Perbedaan struktur topologi antara kondisi normal dan stress diukur menggunakan Euclidean Distance pada setiap dimensi homologi dan digabungkan menjadi Total Euclidean Distance. Hasil penelitian menunjukkan Total Euclidean Distance ANTM.JK sebesar 2,2510, BRPT.JK sebesar 5,0322, dan TINS.JK sebesar 2,5674. Perbedaan terbesar pada ketiga saham terdapat pada dimensi H1. TINS.JK memiliki volatilitas tertinggi sebesar 0,3507, sedangkan BRPT.JK menghasilkan Total Euclidean Distance tertinggi dengan volatilitas sebesar 0,1782. Hasil tersebut menunjukkan bahwa volatilitas menggambarkan penyebaran return, sedangkan TDA menangkap perubahan struktur topologi antara kondisi normal dan stress. Dengan demikian, TDA dapat digunakan sebagai pendekatan pendukung dalam analisis risiko pasar keuangan.

Actions (login required)

View Item