Pengaruh produk domestik bruto, inflasi, Firm Size, dan Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio terhadap Return On Assets dengan Non Performing Loan/Non Performing Financing sebagai variabel mediasi : Analisis perbandingan pada bank syariah dan konvensional milik daerah Jawa Barat dan Banten

Ismail, Depid (2021) Pengaruh produk domestik bruto, inflasi, Firm Size, dan Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio terhadap Return On Assets dengan Non Performing Loan/Non Performing Financing sebagai variabel mediasi : Analisis perbandingan pada bank syariah dan konvensional milik daerah Jawa Barat dan Banten. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (633kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (863kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat pembiayaan berma-salah pada Bank Umum Syariah Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten, yakni PT. Bank BJB Syariah sehingga berdampak pada ROA yang rendah. Menurut teori manajemen risiko bank harus mampu mengendalikan segala macam risiko yang akan mengganggu profitabilitas dan likuiditasnya. Fokus penelitian ini menggunakan variabel makro yaitu Produk Domestik Bruto dan inflasi, kemudian variabel mikro yaitu Firm Size dan LDR/FDR, dan satu variabel mediasi yaitu NPL/NPF untuk melihat faktor mana yang mempengaruhi fluktuasi ROA di PT. Bank BJB dan PT. Bank BJB Syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Firm Size, LDR/FDR, dan NPL/NPF secara parsial dan simultan terhadap ROA dengan menempatkan NPL/NPF sebagai variabel mediasi, selain itu penelitian ini juga mengetahui dan menganalisis perbedaan dari masing-masing variabel pada PT. Bank BJB dan PT. Bank BJB Syariah. Untuk menguji hipotesis disertasi, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggu-nakan non-probability sample sampel jenuh, yang mana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik analisis data menggu¬nakan analisis regresi Causal Steps Baron & Kenny dan analisis jalur metode Product of Coefficient (Uji Sobel) dan Analisis Komparatif menggunakan Independentt Sample T-test. Untuk melakukan pembahasan dan analisis secara komprehensif, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: grand theory menggunakan teori kredo dan iltizam, middle range theory menggunakan teori perjanjian, dan teori operasional menggunakan teori manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) persamaan struktural I pada bank BJB secara parsial hanya Produk Domestik Bruto, Firm Size, LDR/FDR, dan NPL yang mempengaruhi ROA, namun secara simultan Produk Domestik Bruto, Inflasi, Firm Size, LDR/FDR, dan NPL/NPF mempengaruhi ROA. Kemudian hasil penelitian struktural I pada bank BJB Syariah, secara parsial hanya variabel NPL/NPF yang berpengaruh terhadap ROA, namun secara simultan Produk Domestik Bruto, Inflasi, Firm Size, LDR/FDR, dan NPF mempengaruhi ROA; (2) persa¬maan struktural II pada bank BJB secara parsial hanya Produk Domestik Bruto, Firm Size, dan LDR/FDR berpengaruh terhadap NPL/NPF, namun secara simultan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, Firm Size, dan LDR/FDR berpengaruh terhadap NPL/NPF Selanjutnya hasil penelitian struktural II pada Bank BJB Syariah menun¬jukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Bruto, inflasi, Firm Size, dan LDR/FDR tidak ada yang berpengaruh terhadap NPL/NPF, namun secara simultan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, Firm Size, dan LDR/FDR berpe¬ngaruh terhadap NPL/NPF; (3) persamaan struktural III dan Uji Sobel menunjukkan hasil bahwa pada Bank BJB variabel NPL/NPF mampu memediasi pengaruh tidak langsung PDB, Firm Size, dan LDR/FDR terhadap ROA; sedangkan pada Bank BJB Syariah NPF hanya mampu memediasi pengaruh tidak langsung Firm Size terhadap ROA; dan (4) analisis komparatif menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara PDB dan inflasi dari Bank BJB dan Bank BJB syariah, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara firm size, LDR/FDR, NPL/NPF, dan ROA dari Bank BJB dan Bank BJB Syariah. Implikasi dari penelitian ini, Bank BJB harus memperhatikan variabel yang diteliti dalam penelitian ini karena semua berpengaruh terhadap ROA dan NPL/NPF Bank BJB. Sedangkan bagi Bank BJB Syariah harus menurunkan NPL/NPF karena berpengaruh terhadap ROA. ENGLISH : This research is motivated by the high level of non-performing financing at Regional-Owned Sharia Commercial Banks in West Java and Banten, namely PT. Bank BJB Syariah so that it has a low ROA. According to risk management theory, banks must be able to control all kinds of risks that will interfere with their profitability and liquidity. The focus of this study uses macro variables, namely Gross Domestic Product and inflation, then micro variables, namely Firm Size and LDR/FDR, and one mediating variable, namely NPL/NPF to see which factors affect ROA fluctuations at PT. BJB Bank and PT. Bank BJB Syariah. The aims of this study are to analyze the effect of Gross Domestic Product, Inflation, Firm Size, LDR/FDR, and NPL/NPF partially and simultaneously on ROA by placing NPL/NPF as a mediating variable through each variable at PT. Bank BJB and PT. Bank BJB Syariah. To test the dissertation hypothesis, this study uses a comparative descriptive analysis method with a quantitative approach, using a non-probability sample of a saturated sample, in which the entire population is used as a sample. The data analysis technique used Causal Steps Baron & Kenny regression analysis and path analysis of the Product of Coefficient method (Sobel Test) and Comparative Analysis using the Independentt Sample T-test. To conduct a comprehensive discussion and analysis, the theoretical framework used in this study is as follows: grand theory using creed and iltizam theory, middle range theory using agreement theory, and operational theory using the risk management theory. The results showed: (1) Structural Equation I at BJB Bank partially only Gross Domestic Product, Firm Size, LDR/FDR, and NPL/NPF that affect on ROA but Gross Domestic Product, Inflation, Firm Size, LDR/FDR, and NPL/NPF simultaneously affect on ROA. Then the results of Structural Research I on BJB Syariah Bank, partially only NPL/NPF variable affects on ROA, but Gross Domestic Product, Inflation, Firm Size, LDR/FDR, and NPL/NPF simulta-neously affect on ROA; (2) Structural Equation II at BJB Bank only Gross Domestic Product, Firm Size, and LDR/FDR partially affect on NPL/NPF, but Gross Domestic Product, inflation, Firm Size, and LDR/FDR simultaneously affect on NPL/NPF. Further¬more, the research results of Structural II on BJB Syariah Bank showed that Gross Domestic Product, Inflation, Firm Size, and LDR/FDR partially have no effect on NPL/NPF, but Gross Domestic Product, Inflation, Firm Size, and LDR/FDR simultaneously has an effect on NPL/NPF; (3) Structural Equation III and Sobel test show the results that at bank BJB the NPL/NPF variable is able to mediate the indirect effect of GDP, Firm Size, and LDR/FDR on ROA; while in the BJB Syariah bank, the NPL/NPF is only able to mediate the indirect effect of Firm Size on ROA; and (4) comparative analysis shows that there is no significant difference between GDP and inflation of BJB Bank and BJBS Bank, but there is a significant difference between firm size, LDR/FDR/, NPL/NPF, and ROA of BJB bank and BJBS Bank. The implication of the research is BJB Bank have to pay attention to the variables studied in this study because all of them affect on ROA and NPL/NPF of BJB Bank. Meanwhile, BJBS banks must also lower their NPL/NPF because it affects on ROA. ARAB : دفيد أسمعيل: تأثير إجمالي المنتجات المحلية، والتضخم، والحجم الثابت، والقرض على نسبة الإيداع / التمويل لنسبة الإيداع على العائد على الأصول في البنوك التجارية الإقليمية في غرب جابار وبانتن مع عدم وجود ترخيص / طلب غير مناسب يحفز هذا البحث ارتفاع مستوى التمويل المتعثر في البنوك التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في غرب جاوة وبانتن ، وتحديداً بنك جبار وبنك جبار بانتن الشريعة ، بحيث يكون له تأثير على انخفاض العائد على الأصول. وفقًا لنظرية إدارة المخاطر ، يجب أن تكون البنوك قادرة على التحكم في جميع أنواع المخاطر التي تتداخل مع ربحيتها وسيولتها. تركز هذه الدراسة على المتغيرات الكلية ، وهي الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ، ثم المتغيرات الجزئية ، وهي حجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع ، ومتغير وسيط واحد ، وهو القروض المتعثرة / التمويل المتعثر إلى انظر إلى العوامل التي تؤثر على تقلبات العائد على الأصول في بنك جبار وبنك جبار بانتين الشريعة. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل تأثير الناتج المحلي الإجمالي ، والتضخم ، وحجم الشركة ، ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع ، والقروض المتعثرة / التمويل المتعثر جزئيًا وفي نفس الوقت على العائد على الأصول من خلال وضع - أداء القروض / التمويل المتعثر كمتغير وسيط ، إلى جانب أن هذه الدراسة تعرف وتحلل الفروق بين كل متغير في بنك جبار وبنك جبار بانتن الشريعة. لاختبار فرضية الأطروحة ، تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل الوصفي المقارن مع نهج كمي ، باستخدام عينة مشبعة غير احتمالية ، حيث يتم استخدام المجتمع بأكمله كعينة. استخدمت تقنية تحليل البيانات Causal Steps Baron & Kenny تحليل الانحدار وتحليل المسار باستخدام طريقة منتج المعامل (اختبار Sobel) والتحليل المقارن باستخدام اختبار T للعينة المستقلة. لإجراء مناقشة وتحليل شاملين ، يكون الإطار النظري المستخدم في هذه الدراسة على النحو التالي: النظرية الكبرى باستخدام نظرية العقيدة والإلتزام ، نظرية المدى المتوسط باستخدام نظرية الاتفاق ، والنظرية التشغيلية باستخدام والنظرية التشغيلية باستخدام نظرية إدارة المخاطر. أظهرت النتائج أن؛ (١) المعادلة الهيكلية 1 في بنك جبار جزئيًا فقط الناتج المحلي الإجمالي وحجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع والقرض المتعثر / التمويل المتعثر الذي يؤثر على العائد على الأصول ، ولكن في نفس الوقت إجمالي الناتج المحلي ، يؤثر التضخم وحجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع والقرض المتعثر / التمويل المتعثر على العائد على الأصول. ثم نتائج البحث الهيكلي الأول حول بنك جبار بانتن الشريعة ، جزئيًا فقط متغير القرض المتعثر / التمويل المتعثر الذي يؤثر على العائد على الأصول ، ولكن في الوقت نفسه ، الناتج المحلي الإجمالي ، والتضخم ، وحجم الشركة ، ونسبة القرض إلى الودائع / التمويل إلى تؤثر نسبة الودائع والقروض المتعثرة / التمويل المتعثر على العائد على الأصول ؛ (٢) المعادلة الهيكلية (٢) في بنك جبار تؤثر جزئيًا فقط على الناتج المحلي الإجمالي وحجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع على القروض المتعثرة / التمويل المتعثر ، ولكن في الوقت نفسه ، الناتج المحلي الإجمالي ، والتضخم ، وحجم الشركة ، وتؤثر نسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع على القروض المتعثرة / التمويل المتعثر. علاوة على ذلك ، تظهر نتائج البحث الهيكلي 2 في بنك جبار بنتن الشريعة أن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وحجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع ليس لها أي تأثير على القروض المتعثرة / التمويل المتعثر ، ولكن يؤثر الناتج المحلي الإجمالي للمنتج ، والتضخم ، وحجم الشركة ، ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع على القروض المتعثرة / التمويل المتعثر ؛ (٣) المعادلة الهيكلية 3 واختبار سوبيل تظهر النتائج أن القرض المتعثر / التمويل المتعثر في بنك جبار قادر على التوسط في التأثير غير المباشر لإجمالي الدخل المحلي وحجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع على العائد على الأصول ؛ بينما في بنك جبار بانتن الشريعة ، فإن القرض المتعثر / التمويل المتعثر قادر فقط على التوسط في التأثير غير المباشر لحجم الشركة على العائد على الأصول ؛ و) ٤) يظهر التحليل المقارن أنه لا يوجد فرق كبير بين الدخل المحلي الإجمالي والتضخم في بنك جبار وبنك جبار بانتن الشريعة ، ولكن هناك فرق كبير بين حجم الشركة ونسبة القرض إلى الودائع / نسبة التمويل إلى الودائع ، غير أداء القرض / التمويل المتعثر والعائد على الأصول من بنك جبار وبنك جبار بانتين الشريعة. ما يعنيه هذا البحث أنه يجب على بنك جبار الانتباه إلى المتغيرات التي تمت دراستها في هذه الدراسة لأن جميعها تؤثر على العائد على الأصول والقروض المتعثرة / التمويل المتعثر لبنك جبار. وفي الوقت نفسه ، يجب على بنك جبار بانتن الشريعة أن يقلل من القرض المتعثر / التمويل المتعثر لأنه يؤثر على العائد على الأصول.

Actions (login required)

View Item