Pendekatan Metode VAR-GARCH pada Pemodelan Keterkaitan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kurs Dollar Amerika dan Harga Emas Dunia

Fikriah, Dwi (2017) Pendekatan Metode VAR-GARCH pada Pemodelan Keterkaitan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kurs Dollar Amerika dan Harga Emas Dunia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy

Abstract

Model VAR-GARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu Multivariat yang bersifat heteroskedastisitas. Penelitian ini membahas pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia. Pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia dilakukan beberapa tahap diantaranya yaitu: identifikasi kestationeran, penentuan panjang lag,uji kausalitas granger, menentukan model VAR, analisis VAR, checking diagnostic, uji heteroskedastisitas, estimasi model VAR-GARCH, checking diagnostic VAR-GARCH. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model VAR(3)-GARCH (1,1) adalah model terbaik

Actions (login required)

View Item